Торговля во флэте. Мой торговый алгоритм торговли во внутрь баланса.
В данной статье я даю свой алгоритм торговли во внутрь флэта. Этот метод работает на любых таймфреймах, но я в своей торговле использую два временных периода:
для поиска флэтовой структуры - часовой график;
для поиска точки входа в сделку - моментум график (можно использовать любой график с периодом, аналогичным пятиминутному графику).
Анализ крупного таймфрейма и поиск места для входа в сделку
Вход во внутрь баланса осуществляется только после прокола видимых уровней и только за пределами зоны справедливой цены (Value Area - VA):
внутри баланса (но за пределами VA) - это "внутренние" уровни;
за границами баланса - "внешние" уровни - более сильный сетап.
Торгую только первый прокол уровня. Если после этого рынок отскочил и обновил экстремум, то сделку искать уже нельзя (последняя зеленая стрелка на рисунке в начале статьи). После первого прокола уровня переключаюсь на более мелкий таймфрейм и ищу точку входа в рынок.
Точка входа во внутрь баланса на мелком таймфреме
После того, как рынок прокалывает уровень, за которым я хочу совершить сделку, я переключаюсь на более мелкий график. На сельскохозяйственных рынках я предпочитаю смотреть моментум бары, а не пятиминутный или минутный графики, так как они сглаживают волатильность внутри дня. На разных рынках STF разный, но методика входа принципиально не отличается.
Итак, после прокола уровня ищу разворотную формацию на STF:
Формация "1-2-3" за уровнем - если внутри флэта нет трендовой структуры LTF.
Вход в 5 волну STF - если внутри флэта есть трендовая структура LTF в сторону пробоя.
Внутренний "1-2-3" после прокола уровня - как при наличии трендовых структур LTF, так и при их отсутствии.
После формирования сетапа STF оцениваю потенциал сделки. Если до противоположной границы VA (VAH \VAL) потенциал меньше, чем полтора риска, т.е. RR < 1.5, то эту сделку пропускаю. Вхожу рыночным ордером после закрытия бара ниже точки 2 в формации "1-2-3".
При этом обязательным для меня фактором выступает фундаментальная картина. Что может удержать цену внутри баланса? Почему хэджеры будут продавать выше зоны или покупать ниже зоны справедливой цены? Есть ли фундамендальые причины для выхода из флэта или рынок скорее всего останется в балансе?
Управление позицией
Для определения оптимального способа управления позицией я провел исследование входов во внутрь флэта на трех рынках (кукуруза, соя и пшеница) за год. Данная таблица и выводы по ней приведены ниже. После этого я выбрал для себя наиболее оптимальный способ управления позицией:
Стоп-лосс выставляю за сетап STF.
Первую половину позиции закрываю на РОС баланса строго по тейк профиту, но не менее чем 1:1.
Вторую половину крою на VAH\VAL по тейкпрофиту, либо слежу за рынком, и закрываю руками за границами VA при первом признаке остановки цены.
После того как рынок дает плавающую прибыль 1:1, перевожу стоп в безубыток и жду исполнения ТП.
По статистике среднее МО = 1.17, то есть в среднем RR=1.2 считается хорошим. Таким образом, для достижения профит фактора = 2 необходимо, чтобы процент прибыльных сделок составил 63%. Что вполне достижимо, особенно если учитывать фундаментальные факторы.
Исследование по управлению позицией при входе во внутрь флэта
Выводы по таблице:
Есть смысл брать только те сетапы у которых потенциал хода до РОС от 1:1 и более (статистика обозначена синим цветом).
В 60% случаев рынок не возвращается после формирования сетапа, так что надо входить сразу рыночным ордером.
Лучше всего выходить всей позицией сразу за пределами противоположной границы флэта, но рынок не всегда туда идет. При этом в прибыль закроется всего 53% сделок, а остальные 47% будут закрыты с убытком. Но так торговать психологически сложнее всего.
При выходе всей позицией на VAH\VAL и переводом стопа в безубыток после 1:1 мат. ожидание = 1.3, но при этом 47% сделок закрыты в ноль.
Наиболее оптимальный вариант выхода - редуцирование на уровнях внутри баланса. Половина сайза закрывается на РОС, но не менее чем 1:1. После 1:1 стоп переводится в безубыток, и вторая половина кроется на противоположной границе флэта. В таком случае МО = 1,17, так что для того, чтобы выйти на профит фактор = 2, необходимо, чтобы 63% сделок было закрыто в плюс (со средним RR = 1,17).
Заключение
Данный метод не идеален, с низким матожиданием и работает не всегда. Но в трейдинге не существует универсального паттерна и алгоритма, зная и выполняя который вы будете в 100% случаев правы, зарабатывать каждый день и абсолютно без риска. Хорошо, что для прибыльной торговли это и не нужно. Достаточно лишь взять на вооружение любой рабочий сетап и применять его именно в те периоды, в которые он отрабатывает с вероятностью большей 50%. Это самое сложное, но навык оттачивается с опытом.
В данной статье я поделился тем, как я торгую во внутрь флэта на ложных пробоях выше и ниже зоны справедливой цены. В следующей статье я расскажу о том, как я торгую пробой баланса. Ваши вопросы и комментарии оставляйте через форму, расположенную ниже, либо воспользуйтесь любым удобным способом для связи со мной. Всем успешной торговли!
P.S. Мою статистику торговли можете посмотреть на странице для инвесторов.