Правило хедж-фонд менеджеров. Как понимание волатильности улучшает мою торговлю.

Вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке. Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.

По опыту могу сказать, что в периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск - прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю статистику к профит фактору PF = 1. Так что лучше это время потратить на что-нибудь более полезное, чем просиживанием перед монитором.

Индикатор Волатильности

Индикатор этот я запрограммировал под NinjaTrader, но вы запросто можете составить его сами с помощью трех скользящих средних. В качестве данных для подсчета МА используется не цена, а диапазон дневного бара. Таким образом получаем три машки:

  1. Медленная (золотая линия на моем графике): средняя волатильность за 60 дней.
  2. Средняя (красная линия на моем графике): средняя волатильность за 20 дней.
  3. Быстрая (серая гистограмка на моем графике): средняя волатильность за 10 дней.

Таким образом, когда средняя волатильность за последние 10 дней выше средней волатильности за последние 60 дней, я торгую, т.к. это говорит мне о том, что волатильность на рынке растет. Я руководствуюсь одним из основных правил западных хэдж фонд менеджеров:

Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.
— Правило профессиональных управляющих активами

Данный метод очень прост и доступен всем. На каких рынках он работает точно - это товары. Другие рынки не проверял, если кто-то знает, поделитесь наблюдениями в комментариях.