Стратегия торговли фьючерсами на открытии американской сессии

Торговля американскими индексами на открытии RTH сессии (так называемое открытие "ямы") очень популярна среди новичков и профессионалов. Привлекательна она тем, что на открытии американской сессии в инструментах появляется объем и волатильность, кажется что можно заработать быстро и много :) Есть много внутридневных стратегий, я и мои друзья перепробовали наверное все из них:

  • торговали по стакану и ленте;
  • торговля на закрытие ГЭПа;
  • использовали футпринт, профиль;
  • каналы на минутках;
  • по первым 30 минутам сессии пытались понять каким "будет день" (трендовым или флэтовым)
  • и многое другое, что приходило нам в голову.

Ни одна из этих популярных стратегий у меня не прижилась, в данной статье расскажу свою стратегию торговли индексом Dow Jones (тикер YM) на открытии американской сессии.

Если вкратце, то я сторонник теории рыночного аукциона. Анализирую несколько таймфреймов, определяю рыночную структуру на дневном графике и на часовике (иногда использую м120 и м240, если флэт затягивается во времени). Входы осуществляю по тренду на минутном графике, если структура ясна и понятна. Ниже приводится одна сделка с подробными пояснениями механизма принятия решения.


Дневка

На дневном таймфрейме рынок в балансе в рамках аптренда. Идет отвержение низа баланса - можно рассматривать покупки до тех пор, пока есть потенциал до верха баланса (VAH по профилю).

Смотрим структуру на дневном графике.

 

Часовик

На 240-минутном и 60-минутном графиках рынок тоже в балансе. На европейской сессии отвергли низ баланса, поэтому с открытия пита ищу лонги.

Смотрим структуру цены на 240-минутном графике.

Смотрим дальше - 60-минутный график тоже в балансе.

 

Минутка

Берем сделку на минутном графике.

  • Рынок открывается - по плану ищу только лонги во внутрь баланса часовика.
  • На открытии вынесли стопы за уровнем и дальше пошли по тренду вверх.
  • Формируется новый тренд - беру лонг на откате. Стоп под сетап.

Впринципе все просто, главное дождаться сетап и понятную структуру на старшем таймфрейме. Каждый день сделок не будет, но это не важно, важно не переторговывать и не высасывать сетап из пальца ;). Чем проще алгоритм приятия решения, тем проще ему следовать.

Ниже еще несколько сделок, но уже при других рыночных условиях.